Course syllabus
(Senast uppdaterad 20261023)
Kursen är en introduktion till finansmatematik, och förutsätter ingen tidigare kunskap i finans. Vi behandlar arbitragefri värdering av aktie- och indexoptioner, samt andra derivat, med hjälp av både teoretiska och numeriska metoder.
Ämnet är tydligt matematiskt så det är är iallafall ingen dum idé att studenter som inte räknat något i närtid repeterar sina Chalmersmattekunskaper litegrann innan kursen startar.
Mer information kring syfte och lärandemål hittar ni i kursens kursplan.
Kursanvarig:
Carl Lindberg, carl.lindberg@chalmers.se
Viktigt: På begäran av Programansvarig besvaras frågor på lektionerna, inte via mejl. Av naturliga skäl gäller inte detta innan kursen börjat...
Studentrepresentanter
TKIEK karictarik04@gmail.com Tarik Karic
TKIEK AngusMowitz@icloud.com Angus Movitz
TKIEK Tom.ottordahl@gmail.com Tom Ottordahl
TKIEK rasmuswi@chalmers.se Rasmus Widing
TKIEK teodor.vonheijne@outlook.com Teodor Didrik von Heijne
Litteratur
StochasticCalculus 20261023.pdf
Variance and Modelling 20261011.pdf
Introduction Option Theory 20260906.pdf
Crash_course_viktiga_mattekoncept 20260906.pdf
Schema
Schemat hittar ni i TimeEdit.
Preliminär progression
| Vecka | Kapitel & Övningar | Innehåll |
|---|---|---|
|
1 |
Allt i Introduction Option Theory |
Finansiella derivat av Europeisk och Amerikansk typ, forwardkontrakt, Dominansprincipen, Put-Call Parity, Konvexitet. Binomialmodellen, Binomialmodellen i flera tidssteg, arbitrageportfölj, replikerande och självfinansierande strategier |
|
2 |
Alla slides i Crash_course_viktiga_mattekoncept samt alla slides utan blå titel i LLN and CLT
|
Fortsättning lv 1. Derivata och Integraler Grundläggande sannolikhetsteori: Slumpvariabler, väntevärde, varians, momentgenererande funktion, oberoende, Markovs olikhet, Stora Talens Lag, Centrala Gränsvärdessatsen |
|
3 |
Alla slides utan blå titel i LLN and CLT |
Fortsättning lv 2. |
| 4 |
Alla slides utan blå titel i Stochastic Calculus |
Fortsättning lv 3. Stokastisk kalkyl, Brownsk rörelse, Geometrisk Brownsk rörelse |
|
5 |
Alla slides utan blå titel i Stochastic Calculus |
Fortsättning lv 4. Optionsprissättning, Black-Scholes, priser för calls och puts, grekerna
|
| 6 | Alla slides utan blå titel i Stochastic Calculus, alla slides utan blå titel i Variance and Modelling |
Fortsättning lv 5, implicit volatitlitet, Variansswappar |
| 7 |
Allt i Finansfrågor |
Fortsättning lv 6, finansfrågor, extratid vid behov |
| 8 | Repetition och förberedelse inför tentan |
Användning av AI-verktyg är helt fritt.
EXAMINATION:
Skriftlig examination (4 timmar)
Inga hjälpmedel.
Provet består av fem uppgifter och kan maximalt ge 15 poäng. Det krävs minst 6 poäng för godkänt. På GU ger 11 poäng eller mer betyg VG; på Chalmers ger poäng från 9 till strikt under 12 betyg 4 och mer än 12 poäng ger betyg 5.
Borell_Lindberg utgör frivillig bredvidläsning som möjligen kan glädja någon.
Datum och tider för examination hittas på studentportalen.