Projekttitel: Extrema finansiella förluster och vinster

Abstrakt: Stora förluster I en aktieportfölj följs ibland av (nästan) lika extrema återhämtningar, och ofta – men inte alls alltid – sker stora prisnedgångar i en aktie samtidigt med liknande förluster i en besläktad aktie. Det här projektet ska använda nyutvecklade metoder från statistisk extremvärdesteori och ev. också deep learning för att undersöka i vilken utsträckning det finns sådant beroende mellan finansiella händelser i Stockholmsbörsen.

Projektbeskrivning

Språk: Rapporten ska skrivas på svenska.

Projektkod: MVEX11-26-19

Gruppstorlek: 3-6 studenter

Målgrupp: GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk statistik (MSG900/MSG910).

Projektspecifika förkunskapskrav: Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX11 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.

Handledare: Holger Rootzen (hrootzen@chalmers.se)

Examinator: Dennis Eriksson

Institution: Matematiska vetenskaper